Entropia de Tsallis e sua aplicação em ações da Bolsa de Valores
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Data
2009-09-16
Autores
Souza, Edilson Fernandes [UNESP]
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Editor
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Resumo
O objetivo do nosso trabalho é a aplicação de um modelo estendido da distribuição do tipo Tsallis e sua aplicação em ações da Bolsa de Valores de São Paulo. Em nosso caso procuramos ações de diferentes setores da nossa economia. Escolhemos então uma ação do setor bancário (Banco do Brasil), do setor de mineração (Vale) e por último uma ação do setor de papel e celulose (Votorantim Celulose e Papel). Na distribuição do tipo Tsallis o índice entrópico q possui um valor constante, em nosso modelo, propomos que ele seja um função exponencialmente decrescente da variável que descreve o tamanho do sistema sendo considerado. Em nosso caso (ações), a variável em consideração é o retorno clássico. Observamos que na maioria dos casos tratados, não houve necessidade do modelo estendido, mas em um caso foi necessário o uso deste para encontrarmos o melhor ajuste para a distribuição de probabilidade.
The objective of our work is the application of an extended version of Tsallistype distribution and its application in the shares of stock exchange of São Paulo. In our case seek shares of different sectors of our economy. Then choose an action of the banking sector (Banco do Brasil), of the mining sector (Vale) and finally an action in the sector of paper and cellulose (Votorantim Celulose e Papel). Tsallis type distribution of the entropy index q has a constant value in our model, we propose that it is an exponentially decreasing function of the variable that describes the size of the system being considered. In our case (stock), the variable account is the classic back. We observed that in most cases, there was no need for the extended model, but in one case it was necessary to use this to find the best fit for the distribution of probability.
The objective of our work is the application of an extended version of Tsallistype distribution and its application in the shares of stock exchange of São Paulo. In our case seek shares of different sectors of our economy. Then choose an action of the banking sector (Banco do Brasil), of the mining sector (Vale) and finally an action in the sector of paper and cellulose (Votorantim Celulose e Papel). Tsallis type distribution of the entropy index q has a constant value in our model, we propose that it is an exponentially decreasing function of the variable that describes the size of the system being considered. In our case (stock), the variable account is the classic back. We observed that in most cases, there was no need for the extended model, but in one case it was necessary to use this to find the best fit for the distribution of probability.
Descrição
Palavras-chave
Bolsa de valores, Applied physics, Stock-exchange
Como citar
SOUZA, Edilson Fernandes. Entropia de Tsallis e sua aplicação em ações da Bolsa de Valores. 2009. 70 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2009.