Publicação: Análise fundamentalista e aplicação de técnicas econométricas para a previsão de séries temporais financeiras
Carregando...
Arquivos
Data
Autores
Orientador
Bezerra, Manoel Ivanildo Silvestre 
Coorientador
Pós-graduação
Curso de graduação
Estatística - FCT
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Tipo
Trabalho de conclusão de curso
Direito de acesso
Acesso aberto
Resumo
Resumo (português)
O presente trabalho teve como objetivo a realização de uma análise fundamentalista
para a seleção de um ativo financeiro e a utilização de modelos de séries temporais para
a previsão da volatilidade da ação. A análise fundamentalista possui o intuito de
investigar o que atualmente impacta a economia e o mercado de ações, além de verificar
a saúde financeira das empresas por meio da avaliação de indicadores de balanço e
mercado. Posteriormente foi realizada uma análise de séries temporais para prever a
volatilidade dos retornos diários de uma ação do mercado.
Resumo (inglês)
The present work aims to carry out a fundamental analysis for the selection of a
financial asset and the use of time series models to predict the volatility of the stock.
Fundamental analysis has the purpose to investigate what currently impacts the
economy and the stock market, in addition to verifying the financial health of
companies through the evaluation of balance sheets and market indicators.
Subsequently, a time series analysis was performed to predict the volatility of the daily
returns of a stock market.
Descrição
Palavras-chave
Econometria, Volatilidade, Mercado, Risco, Retorno, Econometrics, Volatility, Market, Risk, Return
Idioma
Português
