Publicação: Análise de variáveis macro e micro econômicas para formação de carteiras de investimentos aplicando a moderna teoria do portfólio
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Data
2017-12-13
Orientador
Oliveira, Francisco Alexandre de 
Coorientador
Pós-graduação
Curso de graduação
Engenharia Mecânica - FEG
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Tipo
Trabalho de conclusão de curso
Direito de acesso
Acesso aberto
Resumo
Resumo (inglês)
This paper aims to demonstrate the assembling of a portfolio of assets through the application of Modern Portfolio Theory proposed by Harry Markowitz. With the application of the mathematical principles proposed by Markowitz, it was tried to highlight the main properties pertinent to investments of financial assets in open market, that is to say, company whose shares are in commerce in the stock exchange. Such properties are: diversification, volatility, liquidity. The spread being the variation between the purchase and sale prices. The credit risk was taken by a more qualitative approach from the perspective of the impact of such variable in the civil sector, considering that it was not the object of this research to deepen the concepts that cause variations in the actions, but to understand how these influences can change the return and, therefore, propose a higher level of criticality for assembling a portfolio. Inflation was taken by the IPCA index: the main inflation index used in the case of financial assets. Taxes were calculated at a rate of 15% on the positive profitability of a given share return
Resumo (português)
Este trabalho tem por objetivo demonstrar a montagem de uma carteira de ativos através da aplicação da Moderna Teoria do Portfólio proposta por Harry Markowitz. Com a aplicação dos princípios matemáticos propostos por Markowitz procurou-se evidenciar as principais propriedades pertinentes a investimentos de ativos financeiros em mercado de capital aberto, ou seja, empresas cujas ações situam-se em comércio na bolsa de valores. Tais propriedades são: a diversificação, a volatilidade, a liquidez. O spread sendo a variação entre os preços de compra e venda. O risco de crédito foi tomado por uma abordagem mais qualitativa do ponto de vista do impacto de tal variável no setor civil, tendo em vista que não era objeto desta pesquisa aprofundar nos conceitos que causam variações nas ações, mas sim, entender como essas influências podem alterar o retorno e, portanto, propor um nível de criticidade maior para montagem de um portfolio. A inflação foi tomada pelo índice IPCA (Índice de Preços do Consumidor Amplo): principal índice de inflação usado em se tratando de ativos financeiros. Os impostos foram calculados com alíquota de 15% sobre a rentabilidade positiva de um determinado retorno de ação
Descrição
Palavras-chave
Idioma
Português
Como citar
ALMEIDA JUNIOR, Osvaldo Pimenta de. Análise de variáveis macro e micro econômicas para formação de carteiras de investimentos aplicando a moderna teoria do portfólio. 2017. 32 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado - Engenharia Mecânica) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, 2017.
