Aplicação da moderna teoria do Portfólio em ativos não financeiros
Loading...
Date
Authors
Advisor
Coadvisor
Graduate program
Undergraduate course
Engenharia Mecânica - FEG
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Type
Undergraduate thesis
Access right
Acesso aberto
Abstract
Abstract (english)
The Markowitz's objective functions, Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk, are largely used tools in the financial Market for portfolio optimization. This paper tries to analyze these functions having as a target to adapt them for application in non-financial assets portfolios. The paper uses as an example the Electricity Market to analyze and optimize a fictitious investment portfolio of a possible electric power utility. Showing that, besides being possible, which considerations must be taken and which analysis must be made to apply the Modern Portfolio Theory in the non-financial universe
Abstract (portuguese)
As funções objetivo de Markowitz, Value-at-Risk e Conditional Value-at-Risk, são ferramentas amplamente utilizadas no mercado financeiro para a otimização de portfólios. Este trabalho busca analisar estas funções tendo como objetivos adaptá-las para a aplicação em portfólios de ativos não financeiros. O trabalho utiliza como exemplo o mercado de energia elétrica para analisar e otimizar a carteira de investimentos fictícia de uma possível concessionária de energia elétrica. Demonstrando-se assim que, além de possível, quais considerações devem ser tomadas e quais análises realizadas para que se aplique a Moderna Teoria do Portfólio no universo de ativos não financeiros
Description
Language
Portuguese
Citation
MARANGONI, Glicério Gentile. Aplicação da moderna teoria do Portfólio em ativos não financeiros. 2015. 30 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado - Engenharia Mecânica) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, 2015.
