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Verificação e análise dos fatos estilizados no mercado de ações brasileiro

dc.contributor.advisorCrepaldi, Antonio Fernando [UNESP]
dc.contributor.authorNervis, Jonis Jecks [UNESP]
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual Paulista (Unesp)
dc.date.accessioned2014-06-11T19:26:16Z
dc.date.available2014-06-11T19:26:16Z
dc.date.issued2010-12-17
dc.description.abstractEstudos que proporcionem conhecer de forma mais adequada o mercado de capitais brasileiro são uma necessidade para um país que a cada dia tem a sua importância no cenário internacional acentuada. Compreender a dinâmica das flutuações do mercado de ações é um desafio científico possibilitado, no Brasil, por dois aspectos importantes: disponibilidade de dados de alta frequencia sobre os preços praticados no mercado e a utilização de métodos computacionais. O objetivo dessa pesquisa é verificar e analisar os principais fatos estilizados observados em séries temporais financeiras: agrupamento de volatilidade, distribuições de probabilidade com caudas gordas e a presença de memória de longo alcance na série temporal dos retornos absolutos. Para isso, foram utilizadas e analisadas as cotações intraday de ações de dez companhias negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros que correspondem juntas a uma participação de 52,1%, para a data de 01/09/2009, no Ìndice Bovespa. Verificou-se a existência de vários fatos estilizados em todas as ações da amostra, bem como se procedeu a caracterização desses comportamentos por meio de gráficos e medidas estatísticaspt
dc.description.abstractStudies that provide to know in a more suitable way the Brazilian money market are a necessity for a country that has its importance increased in the international scenery every day. Understanding the dynamics of the stock market fluctuation is a scientific challenge possible, in Brazil, because of two important aspects: availability of high frequency data on the prices practiced in the stock market and the use of computing methods. The objective of this survey is to verify and analyze the stylized facts observed in financial seasonal series: gathering of volatility, probability distribution with fat tails and the presence of high reaching memory in the seasonal series of abolute recurrence. For this, it was used and analyzed the intraday quotations over stocks of ten enterprises in the stock exchange, commodities and futures that correspond together to a participation of 52,1% to th data of 09/01/2009, in the Bovespa index. It was verified the existence os several stylized fact in all stock samples and how it was preceded the characterization of this behavior by graphic displays and statistical measuresen
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
dc.format.extent68 f. : il.
dc.identifier.aleph000641568
dc.identifier.capes33004056086P6
dc.identifier.citationNERVIS, Jonis Jecks. Verificação e análise dos fatos estilizados no mercado de ações brasileiro. 2010. 68 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia, 2010.
dc.identifier.filenervis_jj_me_bauru.pdf
dc.identifier.lattes9211187637499715
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11449/92996
dc.language.isopor
dc.publisherUniversidade Estadual Paulista (Unesp)
dc.rights.accessRightsAcesso aberto
dc.sourceAleph
dc.subjectMercado financeiropt
dc.subjectAções (Finanças)pt
dc.subjectStylized facts in financial marketsen
dc.subjectHigh frequency dataen
dc.subjectSeasonal series of the Brazilian stock marketen
dc.titleVerificação e análise dos fatos estilizados no mercado de ações brasileiropt
dc.typeDissertação de mestrado
dspace.entity.typePublication
unesp.advisor.lattes9211187637499715[1]
unesp.advisor.orcid0000-0002-9090-1835[1]
unesp.campusUniversidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Engenharia, Baurupt
unesp.graduateProgramEngenharia de Produção - FEBpt
unesp.knowledgeAreaGestão de operações e sistemaspt
unesp.researchAreaMétodos quantitativospt

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