Pesquisa e ensino de tópicos em econofísica

Abstract

A Econofísica constitui uma área interdisciplinar que utiliza conceitos e métodos da Física Estatística para investigar problemas econômicos e financeiros. Neste contexto, medidas entrópicas oferecem ferramentas relevantes para quantificar a complexidade, a regularidade e o grau de incerteza presentes em séries temporais de preços. Este trabalho investiga a dinâmica entrópica de commodities agrícolas e metálicas, com destaque para os mercados de milho e ouro, por meio da aplicação da Entropia de Shannon e da Entropia Aproximada (Approximate Entropy – ApEn). Foram desenvolvidas metodologias baseadas na discretização dos retornos logarítmicos em estados probabilísticos e na análise temporal das medidas de entropia em janelas móveis. Os resultados revelam padrões sazonais na evolução da incerteza do mercado de milho, associados ao calendário produtivo agrícola, bem como períodos de maior e menor previsibilidade nos preços do ouro. A análise também estabelece paralelos entre a evolução temporal da entropia em mercados financeiros e conceitos da termodinâmica estatística, contribuindo para uma interpretação física da dinâmica de preços. Paralelamente, foram desenvolvidas atividades de ensino voltadas à formação em Ciência de Dados aplicada às Finanças, promovendo a integração entre Física, Estatística, Computação e Mercado Financeiro. Os resultados obtidos reforçam o potencial das medidas entrópicas como ferramentas para monitoramento da incerteza e análise de sistemas financeiros complexos.