Jogo da Minoria: um modelo baseado em agentes aplicado ao mercado financeiro

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dc.contributor.authorCrepaldi, Antonio Fernando [UNESP]
dc.contributor.authorFerreira, Fernando Fagundes
dc.contributor.authorRodrigues, José de Souza [UNESP]
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual Paulista (Unesp)
dc.contributor.institutionUniversidade de São Paulo (USP)
dc.date.accessioned2014-05-20T15:16:06Z
dc.date.available2014-05-20T15:16:06Z
dc.date.issued2012-12-01
dc.description.abstractNos últimos anos houve uma contribuição significativa dos físicos para a construção de um tipo de modelo baseado em agentes que busca reproduzir, em simulação computacional, o comportamento do mercado financeiro. Esse modelo, chamado Jogo da Minoria consiste de um grupo de agentes que vão ao mercado comprar ou vender ativos. Eles tomam decisões com base em estratégias e, por meio delas, os agentes estabelecem um intrincado jogo de competição e coordenação pela distribuição da riqueza. O modelo tem demonstrado resultados bastante ricos e surpreendentes, tanto na dinâmica do sistema como na capacidade de reproduzir características estatísticas e comportamentais do mercado financeiro. Neste artigo, são apresentadas a estrutura e a dinâmica do Jogo da Minoria, bem como as contribuições recentes relacionadas ao Jogo da Minoria denominado de Grande Canônico, que é um modelo mais bem ajustado às características do mercado financeiro e reproduz as regularidades estatísticas do preço dos ativos chamadas fatos estilizados.pt
dc.description.abstractOver the past ten years physicists have made a significant contribution to the building of an agent-based model to reproduce the behavior of financial markets using computer simulation. This model, called the Minority Game, consists of a group of agents that buy or sell assets. They make decisions based on strategies, and through them the agents establish an intricate game of competition and coordination resulting in the distribution of wealth. The model has shown outstanding surprising results concerning both the dynamics of the system and the ability to reproduce statistical and behavior characteristics of the financial market. In this study, the structure and dynamics of the Minority Game and the recent contributions related to the Grand Canonical Minority game, a model which is better adapted to the characteristics of the financial market and reproduce the statistical regularities of asset prices (called stylized facts) are presented.en
dc.description.affiliationUniversidade Estadual Paulista - UNESP Faculdade de Engenharia de Bauru - FEB Departamento de Engenharia de Produção
dc.description.affiliationUniversidade de São Paulo - USP Escola de Artes, Ciências e Humanidades - EACH Grupo Interdisciplinar de Física da Informação e Economia - GRIFE
dc.description.affiliationUnespUniversidade Estadual Paulista - UNESP Faculdade de Engenharia de Bauru - FEB Departamento de Engenharia de Produção
dc.format.extent793-809
dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1590/S0104-530X2012000400010
dc.identifier.citationGestão & Produção. Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), v. 19, n. 4, p. 793-809, 2012.
dc.identifier.doi10.1590/S0104-530X2012000400010
dc.identifier.fileS0104-530X2012000400010.pdf
dc.identifier.issn0104-530X
dc.identifier.lattes9211187637499715
dc.identifier.lattes0758745124500295
dc.identifier.scieloS0104-530X2012000400010
dc.identifier.scopus2-s2.0-84873398005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11449/29898
dc.language.isopor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlos (UFSCar)
dc.relation.ispartofGestão & Produção
dc.rights.accessRightsAcesso aberto
dc.sourceSciELO
dc.subjectModelagempt
dc.subjectSimulaçãopt
dc.subjectTeoria de jogospt
dc.subjectMétodos quantitativospt
dc.subjectModeling. Simulationen
dc.subjectGame theoryen
dc.subjectQuantitative methodsen
dc.titleJogo da Minoria: um modelo baseado em agentes aplicado ao mercado financeiropt
dc.title.alternativeMinority Game: an agent-based model applied to financial marketen
dc.typeArtigo
unesp.author.lattes9211187637499715[1]
unesp.author.lattes0758745124500295
unesp.author.orcid0000-0002-3853-787X[3]
unesp.author.orcid0000-0002-9090-1835[1]
unesp.campusUniversidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Engenharia, Baurupt
unesp.departmentEngenharia de Produção - FEBpt

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