Search schemes for random optimization algorithms that preserve the asymptotic distribution
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Editor
Cambridge University Press (CUP)
Tipo
Artigo
Direito de acesso
Acesso aberto
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Resumo
Markovian algorithms for estimating the global maximum or minimum of real valued functions defined on some domain Ω ⊂ ℝd are presented. Conditions on the search schemes that preserve the asymptotic distribution are derived. Global and local search schemes satisfying these conditions are analysed and shown to yield sharper confidence intervals when compared to the i.i.d. case.
Descrição
Palavras-chave
Idioma
Inglês
Citação
Journal of Applied Probability, v. 36, n. 3, p. 825-836, 1999.
