Análise de um modelo microscópico para o mercado financeiro

Abstract

Neste trabalho é apresentado um estudo do Jogo da Minoria, um modelo que visa simular o comportamento coletivo dos agentes no mercado financeiro. As propriedades deste sistema, bem como a resolução analítica do mesmo, são tratadas. Por fim, faz-se uma discussão das relações do jogo com o mercado real e reproduz-se um método que busca a utilização deste sistema para fins de modelagem e previsão de séries temporais

In this work we study the Minority Game, a model which tries to simulate thecollective behavior of the agents in the financial market. The properties of theSystem, as well as its analitical resolution, are shown. A discussion of the relationsbetween this game and the real market, and also a reproduction of a method, whichuses this System to look for modeling and prediction of temporal series, are made