Modelos de otimização para o problema de portfólio de um gerador hidrelétrico em um ambiente de mercados de energia

dc.contributor.advisorNepomuceno, Leonardo [UNESP]
dc.contributor.authorSilva, Tiago Forti da
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual Paulista (Unesp)
dc.date.accessioned2019-09-20T12:03:02Z
dc.date.available2019-09-20T12:03:02Z
dc.date.issued2019-08-02
dc.description.abstractUma companhia geradora em um sistema elétrico descentralizado pode comercializar energia através de contratos bilaterais e de futuros, além de participar de diferentes merca- dos, como os do dia-seguinte, ajustes e regulação. A companhia deve decidir sua atuação buscando uma relação de compromisso entre lucro e risco, de acordo com o seu per l de investimento, o que recebe o nome de problema de portfólio. Para o caso particular de um gerador hidrelétrico, esse problema apresenta características adicionais, como o gerencia- mento dos reservatórios ao longo do ano e a transmissão hidráulica entre as usinas, cujas implicações são pouco investigadas na literatura atual. O primeiro problema analisado neste trabalho consiste no portfólio de uma companhia hidrelétrica decidindo sua atuação nos mercados de futuros e pool para um período de 1 ano. Neste trabalho é proposto um modelo de otimização estocástica linear inteiro misto para este problema, considerando restrições hidráulicas e de mensuração de risco, sendo aplicado em um sistema de testes com 15 usinas hidrelétricas. O segundo problema considerado é o portfólio de uma com- panhia hidrelétrica planejando sua participação nos mercados do dia-seguinte, ajustes e regulação para um período de 24 horas. Foi proposto um modelo de otimização estocás- tica quadrático inteiro misto para este problema, incluindo a linearização da função de produção, restrições hidráulicas e de mensuração do risco, sendo aplicado em um sistema de teste composto por uma cascata com oito usinas hidrelétricas.pt
dc.description.abstractAn energy generation company acting in a decentralized power market have the option to commercialize its energy using bilateral and futures contracts, in addition to partici- pate in di erent trading arenas, like the day-ahead, regulation and adjustment markets. The company should decide its participation aiming at a balance between pro ts and as- sociated risk, known as the portfolio problem. Considering a hydroelectric company, this problem has additional characteristics, like the reservoir's management over the year and the hydraulic transmission between the plants in the same hydraulic cascade, whose im- plications are hardly investigated in the current literature. The rst problem analyzed in this work is the portfolio of a hydroelectric company looking for the optimal participation in the futures and pool markets through 1-year period. We propose a linear stochastic mixed-integer optimization model for this problem, including hydraulic constraints and risk measurement, which is tested in a system composed by fteen hydroelectric plants. The second problem analyzed in this work is the portfolio of a hydroelectric company planning its participation in the day-ahead, regulation and adjustment markets for a 24- hours period. We propose a quadratic stochastic mixed-integer optimization model for this problem, including the energy production curve linearization, hydraulic constraints and risk measurement, which is applied to a cascade with eight hydroelectric plants.en
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
dc.identifier.aleph000925263
dc.identifier.capes33004056087P2
dc.identifier.lattes2013445187247691
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11449/183549
dc.language.isopor
dc.publisherUniversidade Estadual Paulista (Unesp)
dc.rights.accessRightsAcesso aberto
dc.subjectSistemas de energia elétricapt
dc.subjectMercadospt
dc.subjectOtimização matemáticapt
dc.subjectProblema de portfóliopt
dc.subjectMercados de energiapt
dc.subjectOtimização estocásticapt
dc.subjectPortfolio problemen
dc.subjectEnergy marketsen
dc.subjectStochastic optimizationen
dc.titleModelos de otimização para o problema de portfólio de um gerador hidrelétrico em um ambiente de mercados de energiapt
dc.title.alternativeOptimization models for portfolio problems of a hydroelectric company in a power market enviromenten
dc.typeTese de doutorado
unesp.author.lattes2013445187247691
unesp.campusUniversidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Engenharia, Baurupt
unesp.embargoOnlinept
unesp.examinationboard.typeBanca públicapt
unesp.graduateProgramEngenharia Elétrica - FEBpt
unesp.knowledgeAreaAutomaçãopt
unesp.researchAreaSistemas de energiapt

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