Publicação: Fundamentos da pesquisa quantitativa em análise de risco de crédito: uma abordagem sob o ponto de vista das empresas e instituições financeiras
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Data
2021-12-20
Autores
Orientador
Peruzzi, Nelson José 
Coorientador
Pós-graduação
Curso de graduação
Administração - FCAV
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Tipo
Trabalho de conclusão de curso
Direito de acesso
Acesso aberto
Resumo
Resumo (português)
As instituições financeiras, indústrias e mercado de varejo atualmente trabalham com a concessão
de crédito a seus clientes e a identificam como fomentadora de seus negócios ao passo que traz
benefícios, almeja atender necessidades e satisfazer desejos dos tomadores de crédito. Diante
do cenário atual de inadimplência enfrentado não somente no Brasil como também
mundialmente e do aumento dos solicitantes de crédito nas empresas, cada vez mais se faz
necessário o uso de ferramentas e métodos para a previsão do risco de crédito para ter controle
sobre os reais riscos incorridos na concessão de crédito a esses clientes. Assim sendo, o presente
trabalho analisou os principais modelos de previsão para auxiliar no processo de tomada de
decisão das empresas em busca da minimização dos seus riscos. No exemplo do trabalho,
utilizou-se a teoria logit para avaliar a situação dos clientes no que diz respeito à
adimplência/inadimplência com as obrigações assumidas, tendo em vista que apresenta
propriedades importantes e nos traz respostas binárias a fim de identificar se o cliente é bom ou
ruim.
Resumo (inglês)
Nowadays the financial institutions, industries and retail market work with granting of credit to their customers and identify this as a promoter of their business while bring benefits, aiming to serve the needs and satisfy the wishes of credit borrowers. Before the current default scenario faced not only by Brazil but worldwilde and the increase in credit seekers in companies, it is increasingly necessary to use tools and methods to predict credit risk to have control of the real risks presents in granting credit to these clients. Therefore, the present work analyzed the main forecasting models to help in the decision-making process of companies looking for minimize their risks. In the example of this work, the logit theory was used to rate the situation of customers considering the possibility of default with the purchased obligations, taking that it has important properties and brings us binary answers in order to identify whether the customer is good or bad.
Descrição
Idioma
Português
