A utilização do teste de estresse conjuntamente com a análise de regressão linear múltipla utilizando dados de instituições financeiras
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Data
2023-12-21
Autores
Orientador
Oikawa, Sérgio Minoru 
Coorientador
Pós-graduação
Curso de graduação
Presidente Prudente - FCT - Estatística
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Tipo
Trabalho de conclusão de curso
Direito de acesso
Acesso aberto
Resumo
Resumo (português)
O teste de estresse financeiro é uma técnica amplamente empregada no
setor financeiro com o propósito de avaliar a reação de instituições financeiras e
mercados em "condições extremas e adversas". Essa abordagem busca analisar a
robustez e resiliência de instituições financeiras, portfólios de investimentos e do
sistema financeiro como um todo frente a eventos incomuns ou crises econômicas.
Com o intuito de oferecer projeções ocasionais de situações que possam impactar
as atividades econômicas dos bancos, o presente trabalho propõe a utilização da
metodologia de análise de regressão linear múltiplas para a aplicação de teste de
estresse nos dados do sistema financeiro brasileiro. O foco reside no estudo do
comportamento de indicadores econômicos durante o período da pandemia do
Covid-19, utilizado como cenário de estresse. Ao analisar padrões semelhantes
entre as variáveis, como o aumento do número de protestos em diversos estados
nos últimos meses de 2022 e a tendência crescente em junho de 2023, busca-se
avaliar a situação econômica e política do país. O objetivo é identificar as causas
dessas alterações, estabelecendo conexões com o cenário de estresse proposto.
Este processo de análise permite uma compreensão mais aprofundada das
implicações econômicas e políticas em um ambiente de estresse, contribuindo
assim para uma abordagem mais abrangente e informada na gestão de riscos
financeiros.
Resumo (inglês)
Financial stress testing is a technique widely used in the financial sector to assess
the reaction of financial institutions and markets under "extreme and adverse
conditions". This approach seeks to analyze the robustness and resilience of
financial institutions, investment portfolios and the financial system as a whole in the
face of unusual events or economic crises. In order to provide occasional projections
of situations that could impact banks' economic activities, this paper proposes the
use of multiple linear regression analysis methodology to apply stress tests to data
from the Brazilian financial system. The focus is on studying the behavior of
economic indicators during the period of the Covid-19 pandemic, used as a stress
scenario. By analyzing similar patterns among the variables, such as the increase in
the number of protests in several states in the last months of 2022 and the growing
trend in June 2023, we seek to assess the country's economic and political situation.
The aim is to identify the causes of these changes, establishing connections with the
proposed stress scenario. This analysis process allows for a more in-depth
understanding of the economic and political implications in a stress environment,
thus contributing to a more comprehensive and informed approach to financial risk
management.
Descrição
Palavras-chave
Idioma
Português
Como citar
SILVA, Larissa Isabel Lopes da. A utilização do teste de estresse conjuntamente com a análise de regressão linear múltipla utilizando dados de instituições financeiras. Sérgio Minoru Oikawa. 2024. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado/Licenciatura em Estatística) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2023.