Regressão em séries temporais financeiras com RNN: um estudo com milho futuro
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Data
2019-11-12
Autores
Orientador
Pereira, Clayton Reginaldo 
Coorientador
Pós-graduação
Curso de graduação
Bauru - FC - Ciência da Computação
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Tipo
Trabalho de conclusão de curso
Direito de acesso
Acesso aberto
Resumo
Resumo (português)
Investimentos no mercado financeiro representam uma parcela significativa na economia de todo pais. No Brasil o interesse da população nessa área cresceu muito nos últimos anos, se tornando cada vez mais um foco de pesquisas para aplicações nesse setor. O presente trabalho busca utilizar redes neurais LSTM na previsão de preços de uma série temporal financeira. Serão apresentados conceitos do mercado financeiro e de aprendizagem de máquina para fundamentar o trabalho. Foram propostos modelos para avaliar a dependência temporal para a previsão dos preços bem como para avaliar o impacto de indicadores técnicos e séries exógenas como
variáveis independentes para compor a predição. O estudo foi feito utilizando a série temporal do milho futuro, um derivativo agrícola negociado na bolsa de valores.
Resumo (inglês)
The financial market is an important part of every country’s economy. Brazilians interest in this sort of investment increased a lot in the last years, so as the number of researches and applications related to this task. This work investigates the use of LSTM neural networks to forecast the prices of a financial time series. A theoretical background regarding the financial market and machine learning concepts will be presented to support the work. Models were proposed to evaluate the time dependence for price forecasting as well as to evaluate the impact of technical indicators and exogenous series as independent variables to compose the prediction. The study was done using the future corn time series, a stock-traded agricultural derivative.
Descrição
Palavras-chave
Idioma
Português
Como citar
ÁVILA, Gustavo Trielli. Regressão em séries temporais financeiras com RNN: um estudo com milho futuro. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso ( Bacharelado em Design Gráfico) - Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Bauru, 2019.