Análise fundamentalista e aplicação de técnicas econométricas para a previsão de séries temporais financeiras

Abstract

O presente trabalho teve como objetivo a realização de uma análise fundamentalista para a seleção de um ativo financeiro e a utilização de modelos de séries temporais para a previsão da volatilidade da ação. A análise fundamentalista possui o intuito de investigar o que atualmente impacta a economia e o mercado de ações, além de verificar a saúde financeira das empresas por meio da avaliação de indicadores de balanço e mercado. Posteriormente foi realizada uma análise de séries temporais para prever a volatilidade dos retornos diários de uma ação do mercado.

The present work aims to carry out a fundamental analysis for the selection of a financial asset and the use of time series models to predict the volatility of the stock. Fundamental analysis has the purpose to investigate what currently impacts the economy and the stock market, in addition to verifying the financial health of companies through the evaluation of balance sheets and market indicators. Subsequently, a time series analysis was performed to predict the volatility of the daily returns of a stock market.