Publicação: Fenomenologia do mercado futuro de DI
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Data
Autores
Orientador
Francisco, Gerson 
Coorientador
Pós-graduação
Física - IFT
Curso de graduação
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Tipo
Dissertação de mestrado
Direito de acesso
Acesso aberto
Resumo
Resumo (português)
Neste trabalho, estudamos alguns aspectos empíricos do mercado futuro de Dl, e como ele se comporta frente aos modelos de equilíbrio de Vasicek, Cox, Ingersoll, Ross e o modelo misto. Para isto, fizemos um estudo empírico detalhado sobre as hipóteses que os modelos de equilíbrio exigem tais como o acordo dos parâmetros do modelo para a taxa de juros à vista (Dl) e os dos modelos de equilíbrio; além de verificar a parametrização exponencial. Dentro dos resultados apresentados na dissertação, podemos destacar a dupla dependência dos contratos com a taxa à vista. Este fato pode levar a novos modelos teóricos e entender esse comportamento pode ser uma ferramenta para uma melhor precificação dos contratos
Resumo (inglês)
In this work we studied some empirical aspects from brazilian interest rate market traded at BM&F {Bolsa de Mercadorias e Futuros) and its behavior when faced with one factor equilibrium models like Vasicek, Cox, Ingersoll, Ross and Mixed model. We performed a detailed empirical study about the hypothesis that the equilibrium models require the agreement of the parameters from the spot rate model and the equilibrium models and the empirical exponential parametrization verification. In the results presented in this dissertation, we can remark the double dependence from the futures contracts with the spot rate. This fact may lead to another theoretical model and the understanding of this behavior might provide better contracts pricing
Descrição
Palavras-chave
Finanças
Idioma
Português
Como citar
DOUMEN, Marcel. Fenomenologia do mercado futuro de DI. 2005. 45 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Física Teórica, 2005.
