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dc.contributor.advisorFrancisco, Gerson [UNESP]
dc.contributor.authorBessada, Dennis Fernandes Alves [UNESP]
dc.date.accessioned2014-06-11T19:25:30Z
dc.date.available2014-06-11T19:25:30Z
dc.date.issued2005-04
dc.identifier.citationBESSADA, Dennis Fernandes Alves. Generalizações do movimento browniano e suas aplicações à física e a finanças. 2005. 177 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Física Teórica, 2005.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11449/91854
dc.description.abstractRealizamos neste trabalho uma exposição geral da Teoria do Movimento Browniano, desde suas primeiras observações, feitas no âmbito da Biologia, até sua completa descrição seundo as leis da Mecânica estatística, formulação esta efetuada por Einstein em 1905. Com base nestes princípios físicos analisamos a Teoria do Movimento Browniano de Einstein como sendo um processo estocástico, o que permite sua generalização para um processo de Lévy. Fazemos uma exposição da Teoria de Lévy, e aplicamo-la em seguida na análise de dados provenientes do índice IBOVESPA. Camparamos os resultados com as distribuições empíricas e a modelada via distribuição gaussiana, demonstrando efetivamente que a série financeira analisada apresenta um comportamento não-gaussiano.pt
dc.description.abstractAbstracts: We review in this work the foundations of the Theory of Brownian Motion, from the first observations made in Biology to its complete description according to the laws of Statistical Mechanics performed by einstein in 1905. Afterwards we discuss the Einstein's Theory of Brownian Motion as a stochastic process, since this connection allows its generalization to a Lévy process. After a brief review of Lévy Theory we analyse IBOVESPA data within this framework. We compare the outcomes with the empirical and gaussian distributions, showing effectively that the analyzed financial series behaves exactly as a non-gaussian stochastic process.en
dc.description.sponsorshipFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
dc.format.extent177 f. : il.
dc.language.isopor
dc.publisherUniversidade Estadual Paulista (Unesp)
dc.sourceAleph
dc.subjectMovimentos brownianospt
dc.subjectProcessos gaussianospt
dc.subjectProcesso estocasticopt
dc.subjectProcessos estocásticos não-gaussianospt
dc.subjectTheory of Stochastic Processesen
dc.subjectBrownian Motionen
dc.titleGeneralizações do movimento browniano e suas aplicações à física e a finançaspt
dc.typeDissertação de mestrado
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual Paulista (Unesp)
dc.rights.accessRightsAcesso aberto
unesp.graduateProgramFísica - IFTpt
unesp.knowledgeAreaFísicapt
unesp.campusUniversidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Física Teórica (IFT), São Paulopt
dc.identifier.aleph000326017
dc.identifier.filebessada_dfa_me_ift.pdf
dc.identifier.capes33015015001P7
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